Nyolc bank bukott meg az európai bankteszten

 Az eredmények azt mutatják, hogy nyolc bank túl kevés tőkével rendelkezik ahhoz, hogy egy újabb válság esetén megnyugtató helyzetben maradjon. A nyolc bukott bank között van az osztrák Volksbank, illetve öt spanyol és két görög nemzetiségű bank. Az OTP Bank, egyetlen vizsgált magyar bankként, jól teljesített, és dobogós helyet ért el az idei stresszteszten. A vizsgálat szerint a bankoknak 2,5 milliárd euróra van szükségük pótlólagos tőkeként.

A hatóság pénteki tájékoztatása szerint 2010 végén húsz bank lett volna bajban egy újabb válság esetén kétéves időtávon, de 2011 január és április között 50 milliárd eurós tőkeinjekciót kapott az európai bankszektor, így már csak nyolc bank került a veszélyeztetettek listájára. További tizenhat bank éppen csak teljesítette a minimális követelményt.

Előkelő helyezés

A teszt során 91 európai bank, köztük az OTP ellenálló képességét vizsgálták. Román bank nem volt a tesztelt hitelintézetek között. Azt nézték, hogy elegendő tőkével rendelkeznek-e a túléléshez a hitelintézetek arra az esetre, ha valami sokk érné a gazdaságot, ha jelentősen romlana a makrogazdasági környezet, súlyos visszaesés következne be. Az a bank számít veszélyeztetettnek, amelyik tőkemegfelelési mutatója 5 százalék alá kerül bármelyik válság-szimuláció során, ebből a teszt nyolc bankot mért. Tizenhat pénzintézet 5-6 százalék között maradt, vagyis csak éppen tudta teljesíteni a kritériumot.
Az eredmény szerint az OTP Bank 13,6 százalékos tőkemegfeleléssel rendelkezne 2012-ben egy újabb válság esetén, a pesszimista forgatókönyv szerint. Mivel a minimális elvárás 5 százalék volt, így az eredmény jónak tekinthető. Az MTI információja szerint az OTP dobogós helyet ért el az idei stresszteszten.
A vizsgálat azt is figyelembe vette, hogy a tőkejuttatás nélkül mennyi lenne a bankok mutatója (az OTP nem kapott tőkét, így mindkét esetben 13,6 százalék a szám). Tőkejuttatás nélkül az átlagos mutató 7,4, az 50 milliárdos injekcióval 7,7 százalék, vagyis a magyar bank jóval átlag felett teljesített. Az első banki stresszteszthez képest viszont romlott a mutató, akkor 16,2 százalékot mértek a banknak, igaz, a két teszt nem összehasonlítható, mivel eltérő módszertant alkalmazott. Az egyes országok vizsgált bankjainak eredményét tekintve Magyarország teljesített a legjobban az OTP 13,6 százalékával, a második Luxemburg 13,3 százalékos mutatóval, majd Lengyelország következett 12,2 százalékkal (a tőkésítést figyelembe véve).

Előzetes kritikák

Tavaly már végeztek egy ilyen stressztesztet az EU-ban, akkor hét bank – öt spanyol, egy-egy görög és német bank – bukott meg azon. Az eredményeket azonban kétségbe vonták a befektetők. Többen azért kérdőjelezték meg az akkori vizsgálatok komolyságát, mert egyetlen ír bankot sem hozott ki gyengének a felmérés, holott a vizsgálat után pár hónappal Írország IMF-mentőcsomagért folyamodott, hogy a banki nehézségek okozta államháztartási gondokat kezelje. Sajtóértesülések arról is szóltak, hogy néhány bank nem fedett fel mindent magáról, nehogy rossz osztályzatot kapjon.

Az Európai Unió ezért idén év elején határozott arról, hogy újra stressztesztet végez az európai bankszektorban, hogy eloszlassa a piaci kételyeket. Azonban a mostani vizsgálattal szemben is megfogalmazódtak fenntartások. Öt német bankból álló csoport úgy látja, a mostani jelentés nem fogja helyreállítani a piaci bizalmat, az IMF szerint pedig elképzelhető, hogy a teszt nem fog valós képet festeni az európai vizsgált bankokról.

Az eredmények hitelességét az is csorbíthatja hogy, kis mandátummal lett felruházva az EBA, amely gyakorlatilag koordináló szerepet kapott a nemzeti felügyeletek között – mutat rá elemzésében az Equilor pénzügyi tanácsadó cég. Sharon Bowles, az Európai Parlament gazdasági bizottságának vezetője pedig a németeket kritizálta, mivel szerinte a német hatóságok a saját érdekeik alapján jártak el.
Az összehasonlítás végett, nemrégen a Standard & Poor\'s hitelminősítő végezte el saját európai banki vizsgálatát, amelyben azt állapította meg a hitelminősítő, hogy legalább 250 milliárd eurós pótlólagos tőkére lehet szükség, ha ismét recesszió ütné fel a fejét. Ezt a forgatókönyvet vizsgálják most újra az azóta felállított közös európai bankszövetség keretében, amely egy feltételezett 0,5 százalékos gazdasági visszaesést és 15 százalékos részvénypiaci zuhanást modellez.

Tőkeinjekció az elbukóknak

A napokban megindult az eredmények kiszivárogtatása. A tavalyi öttel szemben idén már hét spanyol bank akadt fent a rostán állítólag, ugyanakkor portugál és német bankok mind megfeleltek, igaz, utóbbiak közül kettőnél igencsak rezgett a léc . Az érintett bankok és az egyes országok már ismerik a tesztek eredményét.

Az EU vezetői korábban már nyilvánvalóvá tették, amelyik bank megbukik a teszten, azt nem hagyják magára, a hitelintézetnek fél évet adnak, hogy a szükséges tőkét összeszedje, és ha ez nem sikerül, akkor az EU tőkeinjekcióval segíthet nekik.

A minap az IMF is megszólalt az ügyben, a Nemzetközi Valutaalap megkongatta a vészharangot az európai bankok aggasztó helyzete miatt. Az IMF úgy látja, tavaly óta 30-40 milliárd eurónyi tőkét vontak be a bankok, de még legalább ennyire lesz szükség, a folyamat nagyon lassan zajlik, és félő, hogy a piaci körülmények nehezebbé válása esetén nem lesznek elég erősek a kontinens bankjai. n Krónika